Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat : Modèles sur une période
- 種類:
- 電子ブック
- 責任表示:
- by Étienne Marceau
- 出版情報:
- Paris : Springer Paris : Imprint: Springer, 2013
- 著者名:
- シリーズ名:
- Collection Statistique et probabilités appliquées ;
- ISBN:
- 9782817801124 [2817801121]
- 注記:
- Ce livre est consacré à la modélisation et à l'évaluation quantitative des risques en actuariat sur une période. Après un bref rappel des notions en théorie des probabilités, l’auteur présente les modèles de base en actuariat permettant de décrire le comportement des risques en assurance. La mutualisation et les méthodes d’agrégation de risques indépendants sont passées en revue tout comme les notions de base de simulation stochastique et les applications pour l'évaluation quantitative des risques. Une brève introduction aux ordres stochastiques univariés, utilisés pour comparer et expliquer qualitativement le comportement des coûts d'un risque ou d'un portefeuille de risques complète utilement cette première partie. Deux chapitres sont consacrés à la modélisation de la dépendance, offrant une revue des résultats récents portant sur les lois multivariées, les lois composées multivariées, les copules, les méthodes d’agrégation de risques dépendants et l’analyse de l’impact de la dépendance. Dans le dernier cha
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