Seminaire de Probabilites XXXI. 1st ed. 1997

種類:

電子ブック

責任表示:

edited by Jacques Azema, Michel Emery, Marc Yor

出版情報:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1997

著者名:

• Azema, Jacques.
• Emery, Michel.
• Yor, Marc.
• SpringerLink (Online service)

シリーズ名:

Séminaire de Probabilités ; 1655

ISBN:

9783540683520 [3540683526]    

注記:

Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky Brownian motion -- Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact Riemannian manifold -- The change of variables formula on Wiener space -- Classification des Semi-Groupes de diffusion sur IR associés à une famille de polynômes orthogonaux -- A differentiable isomorphism between Wiener space and path group -- On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients -- Oscillation presque sûre de martingales continues -- A note on Cramer’s theorem -- The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited -- Une preuve standard du principe d’invariance de stoll -- Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère -- On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales -- On Wald’s equation. Discrete time case -- Remarques sur l’hypercontractivité et l’évolution de l’entropie pour des chaînes de Markov finies --
The 31 papers collected here present original research results obtained in 1995-96, on Brownian motion and, more generally, diffusion processes, martingales, Wiener spaces, polymer measures.

ローカル注記:

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