Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 : Proceedings. 1st ed. 1983

種類:

電子ブック

責任表示:

edited by J. Azema, M. Yor

出版情報:

Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1983

著者名:

• Azema, J.
• Yor, M.
• SpringerLink (Online service)

シリーズ名:

Séminaire de Probabilités ; 986

ISBN:

9783540396147 [3540396144]    

注記:

A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process -- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time -- An equation involving local time -- Stochastic integrals and progressive measurability — An example -- Etude d’une equation differentielle stochastique avec temps local -- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Sur l’equation stochastique de Tsirelson -- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires -- A local time inequality for martingales -- Sur certaines inegalités de theorie des martingales -- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi -- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l’espace des martingales locales -- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales -- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d’une densite dans le cas

ローカル注記:

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